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人工智能挑战基金经理,博时与嘉实等火拼量化投资
基金
04-09 19:00 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

4月9日,德邦基金发布基金合同生效公告,宣布旗下量化基金——德邦量化新锐股票(LOF)基金成立,1809户用户共认购了该基金2.6亿元。在德邦基金之前,博时银河、农银汇理等多家基金公司纷纷成立了新的量化基金。蓝鲸财经根据同花顺数据显示,截至4月9日,2018年成立的量化基金数量已经达到了24只,是去年同期的三倍以上。

在2017年极致的“一九行情”中,量化基金纷纷折戟。2018年市场风格迎来转化,量化基金业绩也逐步回暖。2018年一季度沪指下跌4.18%,可统计的153只量化基金平均收益为-1.37%,整体跑赢同期大盘表现。

量化基金密集发行

德邦基金本次成立的德邦量化新锐基金是一只股票型基金,通过数量化的方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值该基金从2018年2月26日开始募集,3月27日结束募集,一个月时间共募集了1809户,2.63亿元的资金。

资料显示,德邦量化新锐基金的基金经理王本昌曾在华泰柏瑞担任过研究员、基金经理等职位。2017年加入德邦基金,除了本次发行的基金外,还管理着德邦旗下另一只量化基金——德邦量化优选股票。

其实在德邦基金之前,博时基金公司于今年4月3日刚刚成立了博时量化多策略股票基金,该基金首募9.11亿元,由黄瑞庆、林景艺双基金经理掌舵。其中黄瑞庆是博时基金指数与量化投资部总经理。

2018年以来,量化基金的发行数量明显增多。蓝鲸财经根据同花顺数据显示,截至4月9日,已经有24只量化基金陆续成立,该数字已经达到去年同期的三倍以上。嘉实、银河等基金公司甚至连发行了两只量化基金。

今年新成立的24只量化基金共募集120.13亿元。其中景顺长城公司发行的景顺长城量化小盘股票基金募集的规模最大,共募集了19.33亿元,该基金由景顺长城的明星基金经理黎海威掌舵。此外,嘉实发行的嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合两只基金也分别募集到了13.2亿元和6.92亿元的资金。

量化基金未来可期

其实,在刚刚过去的2017年里,极致的“一九行情”让不少量化基金纷纷折戟。数据显示,2017年成立一年以上的量化基金平均收益仅为2.92%,有近5成主动量化基金去年收益为负。

量化投资是基于计算机科学、现代统计学和数学,将投资想法构建模型,利用历史数据对模型进行回测验证,从中优选模型指导投资决策的一种投资方法,特点是“广、准、快”。目前我国市场上大部门量化基金产品的模型因子较为分散,风格侧重于中小盘,2017年大盘蓝筹股独涨的行情让投资小盘股的量化基金未能获得令人满意的收益。

然而,今年以来市场风格迎来一定的转换,去年折戟的量化基金业绩也逐步回暖。2018年一季度沪指下跌4.18%,可统计的153只量化基金平均收益为-1.37%,整体跑赢同期大盘表现。

博时基金指数与量化投资部总经理黄瑞庆向蓝鲸财经表示,过去的一年市场分化非常严重,仅仅是少数行业龙头表现很好,大多数量化基金的操作难度提升,具体体现在了超额收益的空间缩窄。未来市场更加活跃了,各个板块和各种风格都有机会,对于量化产品的业绩表现肯定是更加有利的。

此外,对于行业龙头股的表现,有一种观点是“行业龙头比中小市值股票的成长更具有坚实性”,从量化角度看这个观点值得商榷。投资上除了追逐实实在在的企业盈利以外,其他逻辑和指标都没有永恒的趋势,把握规律,保持适当的灵活性、顺势而为,既可以提升收益,也可以使得收益更加稳定和可靠。

附:2018年新成立的量化基金

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