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银监会就《商业银行流动性风险管理办法》征求意见
银行
12-06 16:06 0 阅 10w+
银监会网站

今天,银监会就《商业银行流动性风险管理办法》征求意见。此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

银监会制定的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法》)自2014年3月实施以来,在强化流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。随着银行业务经营和金融市场的发展变化,有必要对流动性风险监管要求进行与时俱进的动态完善。为此,银监会对现行制度进行了修订,形成《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来,随着利率市场化、金融创新不断深化,不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步显现,同业关联度上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著,流动性风险也更易在银行体系中传染。修订《流动性办法》能够更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要,切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

本次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。这些指标将与现有的流动性比例、流动性覆盖率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

修订后的《流动性办法》共4章73条,7个附件。第一章“总则”主要明确了《流动性办法》的适用范围、流动性风险的定义以及对流动性风险管理和监管的总体要求。第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的整体框架和定性要求。第三章“流动性风险监管”规定了各项流动性风险监管指标,提出了多维度的流动性风险监测工具,规定了流动性风险监管方法和措施。第四章“附则”明确了《流动性办法》的实施时间、参照执行的机构范围,以及流动性覆盖率、流动性匹配率和优质流动性资产充足率的过渡期安排等。《流动性办法》的7个附件具体说明了流动性风险管理重点环节的技术细节,以及定量指标的计量标准。

修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求,根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具,构建了较完备的流动性风险监管框架。修订后的《流动性办法》自2018年3月1日起施行,并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了合理的过渡期,以便于银行具备充足的准备时间。修订后《流动性办法》的施行将有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础,提高抵御风险的能力,更好地服务实体经济,维护银行体系安全稳健运行。

银监会相关负责人就发布

《商业银行流动性风险管理办法

(修订征求意见稿)》答记者问

为促进我国银行业加强流动性风险管理,维护银行体系的安全稳健运行,银监会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《流动性办法(修订征求意见稿)》)。银监会有关部门负责人就《流动性办法(修订征求意见稿)》的相关问题回答了记者提问。

一、修订的背景

答:银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2014年,银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法(试行)》)。《流动性办法(试行)》自2014年3月实施以来,对加强商业银行流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月,根据《商业银行法》修订进展,银监会对《流动性办法(试行)》进行了相应修订,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

近年来,随着国内、国际经济金融形势变化,银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法(试行)》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

二、修订的主要内容

答:此次修订的主要内容包括:一是新引入三个量化指标。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

三、关于三个新量化指标的说明

答:一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。净稳定资金比例风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

四、过渡期相关安排

答:修订后的《流动性办法》于2018年3月1日起生效。为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,根据新监管指标的不同特点,合理设置过渡期。一是对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长过渡期。考虑到优质流动性资产充足率和流动性匹配率为新增指标,为避免短期内对不达标银行业务经营造成较大影响,将优质流动性充足率和流动性匹配率的达标期限设置为2018年底和2019年底。二是对净稳定资金比例不设置过渡期。考虑到该指标已具有较长的监测历史,银行较为熟悉,且人民银行已将其纳入宏观审慎评估体系,巴塞尔委员会也要求各成员国自2018年起实施,因而不对其设置过渡期。三是赋予资产规模新增到2000亿元的银行一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况,对于资产规模初次突破2000亿元的银行,在突破次月可仍适用原监管指标,之后再适用新监管指标。对于资产规模下降至2000亿元以下后再次向上突破2000亿元的银行,直接按照资产规模适用相应的监管指标,不再赋予缓冲期。

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