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双基金经理掌舵,建信FOF用量化策略突围
基金
2017-09-08 18:42 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

公募FOF终于迎来了突破性的进展。9月8日,首批FOF基金名单曝光。北京4家、上海1家、深圳1家共计6家公募基金公司拿到了证监会准予注册的FOF批文。

目前获批的6只FOF基金分别是:建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)。

如何在诸多的FOF产品中实现脱颖而出,建信基金向蓝鲸表示,将采用双基金经理和量化策略实现突围。

蓝鲸获悉,建信基金首只FOF定位为风险收益特征相对稳健的产品,拟用双基金经理掌舵。该基金借助量化投资模型,从基金产品、基金经理、基金公司三个维度进行评估,在全市场4000多只基金中筛选优质产品构建基金投资组合,力争实现稳健的投资收益。

FOF的重点在挑选基金经理

在公募领域,FOF基金还属于新鲜事物,管理FOF与管理传统基金有较大区别。例如传统的股票型基金主要是对公司业绩等进行分析,而FOF是挑选基金,重点是挑选基金经理,对人做研究。基金经理曾经管理过的基金,在任职期内业绩如何、回撤情况、投资风格等都是研究重点。

建信基金表示,为了把握全市场基金的特点,对市场上的基金经理做深度研究,早在2015年就已组建FOF投资团队。此次建信获批的FOF基金——建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)配备了两名基金经理。

建信福泽安泰FOF由梁珉和王锐共同掌舵。梁珉目前是建信基金资产配置及量化投资部总经理,在产品设计、量化投资方面拥有丰富经验。王锐曾任职于美国CLS投资公司,从事资产配置、组合管理风险研究,拥有近5年公募FOF管理和养老金组合管理经验,现任资产配置与量化投资部研究员、基金经理,主要负责FOF领域的投资与研究。

除了两名基金经理担纲外,建信FOF投研团队还有其他5名专业成员。背靠公司原有的20余人的量化分析部,建信力图在量化策略上给FOF基金提供更专业的支持。

建信基金表示:“以量化投资管理团队为核心班底,覆盖量化对冲团队、商品期货团队、期权团队、基金研究团队,同时吸纳具备海外FOF投资管理经验的投资经理,实现强强联手。”

量化策略打造客观公允的产品

公募基金对打造FOF产品热情高涨,但市场上也出现了内部FOF可能会成为营销工具的质疑,有分析人士担忧基金公司仅把FOF当做噱头,为做大公司规模而做FOF。

针对如何解决这一问题,建信基金提出了较优解答。

据了解,建信基金的首只FOF产品以量化模型为基础,对不同风险资产的配比、基金经理和产品的选择,都是通过模型来初步筛选。量化模型以多项指标筛选,与是否为本公司产品无关,力求客观公允。

建信此次获批的FOF基金将根据风险程度,明确产品的波动率与最大回撤控制目标,并在此基础上根据量化模型进行资产配置,构建组合。

某业内人士业向蓝鲸表示:“各家公司对FOF都高度重视,对于好不容易才获批的FOF,不会为了给自家公司增加一点规模而刻意投向内部。”

建信福泽安泰FOF的收益特征相对稳健,以不低于80%的仓位投资于公募基金产品。对于权益类资产目标配置比例20%;固定收益类资产目标配置比例80%。投资团队根据量化模型信号的方向与强弱,可按合同约定灵活调整权益类资产仓位。

建信福泽安泰FOF拟任基金经理梁珉介绍:“一方面,该基金以多元化的资产配置为核心驱动力,在分散投资风险的基础上,把握各大类资产的投资机会。另一方面,该基金借助量化投资模型,从基金产品、基金经理、基金公司三个维度进行评估,在全市场4000多只基金中筛选优质产品构建基金投资组合,力争实现稳健的投资收益。”

FOF助力养老金增值

和普通基金不同的是,FOF基金着眼于市场上不同的基金产品。风险分散的特点天然适合养老需求。

建信基金认为FOF基金的发展是公募行业创新的一大机遇,在养老金管理领域将大有可为。梁珉表示,“在国外,由于其明确的风险收益特征与透明的投资策略,公募FOF成为了居民长期养老投资的重要工具。随着国内养老市场的逐渐发展,公募FOF在养老金管理领域将大有可为。”

我国现行制度下养老金未来兑付压力较大,而国家也在积极提倡发挥好养老金第三支柱的潜力,鼓励个人建立自上而下的养老保障体系。适时推出养老型基金为推动养老金第三支柱拓展了新的渠道。

在前不久的中基协养老金专业委员会成立会议上,中基协会长洪磊也表示:“养老基金应通过FOF搭建养老资产配置的架构,将养老资金广泛配置于各类基金。如将投资期限拉长,通过投资基金进行资产配置的策略可获取稳定的回报,实现养老金的增值保值。”

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