量化基金业绩差异巨大,创金合信再度发力

蓝鲸传媒 / 发布时间:2017-01-06 14:31:44 / 点击量:189028

证监会最近发布《关于准予创金合信量化核心混合型证券投资基金注册的批复》(以下简称《批复》),准予创金合信注册量化核心混合型证券投资基金,基金类型为契约型开放式。

创金合信是一家成立于2014年7月份的基金公司,由第一创业证券股份有限公司(占70%)、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)(占30%)共同发起设立,总经理为苏彦祝。截至目前为止,旗下共有24只基金,总规模142.74亿元,在2016年年113家公募基金规模排名中排在第73位。

作为一家14年成立的新公司,创金合信能取得如此规模表现十分亮眼,该基金公司2015年的规模仅44.22亿元,今年上涨了222.78%,排名上升12名。

去年量化基金整体表现不俗

在刚刚过去的2016年震荡局势中,量化基金全面崛起。Wind数据显示,去年纳入统计的量化公募基金近一年平均回报,大幅跑赢偏股型基金、普通股票型基金平均水平。

2016年的量化冠军长信量化先锋去年收益率达10.52%,拉长时间线来看,三年的收益率更是达到了221%,同类基金排名第一名。

另一只量化基金——泰达宏利逆向策略可以称得上是公募基金中的一匹黑马,去年在483只偏股混合型基金里排名第8,在量化基金中排名第2。自2014年1月,刘欣任该基金的基金经理后,投资策略由传统的主动管理变更为量化策略,随即该基金业绩一路上涨,连续三年排名同类基金前列,规模从670万到18亿,实现了迷你基金的逆袭。

量化并不是万能药

当然,尽管去年量化整体表现良好,利用量化模型选股可期,但是这并不意味着量化就是万能药。

量化基金的收益率仍受到市场行情、模型设计,基金经理能力等因素影响。Wind数据显示,在2016的60余只量化基金中,仍有20余只收益率为负值。

其中,华商动态阿尔法、工银瑞信量化策略浮亏15%以上;华润元大医疗保健量化、华商量化进取、长盛量化宏利策略、华商新量化浮亏10%以上。

值得注意的是华商基金旗下的量化基金全面溃败,倒数10名中占据4席。

2005年成立的华商基金,在2016年的基金总规模为479.97亿元,排名第47位,比2015年减少了141.14亿元,排名下降10位。

编辑: 蓝鲸基金 范慧敏